کتاب اندیکاتورهای رایج (3)

در این کتاب دانلودی با 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از اﺻﻄﻼح اﺳﻴﻼﺗﻮر و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه آن ﻫﺎ را ﻣﺘﺮادف ﻓﺮض و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳک دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﻳﻢ. ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎده و راﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داﻳﺮه ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ دو اﺑﺰار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮔﺮاﻳﻲ ﻫﺎ شود و ﻣﺎ از درک ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ و اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻳﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ گرفتیم در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازیم.

در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻛﻞ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارد؟

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳک ﺳﺮی از داده ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ : 1- ﺷﺮوع ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ .2- ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻳک ﺳﻬﻢ .3- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .4- ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .5- ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .

ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را دارﻧﺪ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳک ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺣﺎل ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ آن اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﻛﺎﺳﺘﻴک ﻳﺎ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻳﭽﻴﻤﻮﻛﻮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎددان ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ

اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻫﺎ

**************************

تعداد صفحات کتاب :156 صفحه

اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب ترین ابزار معامله گری در بورس و بازارهای مالی است. با اینحال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می دهند.

باند بولینگر BB

باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه ترین تکنیکالیست های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد. با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتورباند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

ویلیامز R

اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هستند نیز استفاده می گردد. با این حال از این اندیکاتور در بازارهای روندی که قیمت در یک جهت حرکت می کند نیز می توان بهره برد. این انعطاف و کاربردهای گسترده به دلیل تغییرات سطوح مقاومت و حمایت اندیکاتور است.

فراکتال

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می کند.

ویلیام الیگیتور

الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است

هیکن اشی

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقهدر بازار معاملات است.

پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

کانال کلتنر

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، یک شاخص و اندیکاتور نوسان است که توسط معامله گران بازار بورس، برای تحلیل تکنیکال و تشخیص اینکه روند یک سهم، ممکن است چگونه ادامه پیدا کند و یا تغییر جهت آن سهم، استفاده می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر به نام سازنده آن، یعنی چستر. دبلیو. کلتنر نام گذاری شده است. این اندیکاتور یک اندیکاتور دارای کانال است که نوسان در قیمت یک سهم را نشان می دهد.

ENVELOPE

به معنی پاکت ، یک نشانگر باند دار است. ENV یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد. خط پایه یک میانگین متحرک است ، یک میانگین متحرک ساده MAیا یک میانگین متحرک نمایی EMA . باندها با فاصله درصدی مشخص که توسط کاربر تعیین میشود از خط پایه قرار میگیرند . مثلا ENV 10% با فاصله ۱۰% از خط پایه در بالا و پایین آن رسم می شود . باندها برای شناسایی روند و همچنین مشخص کردن شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، شاخص خوبی هستند.

مومنتوم

بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار است؛ اما اگر می خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می دهد.

برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانیمدت تر از بازارهای خرسی هستند.